ANALISI MONTE CARLO

“E’ una buona cosa metterti alla prova e sviluppare i tuoi talenti e ambizioni per raggiungere un grande successo; comunque penso che il successo sia sentire che hai fatto un buon lavoro.“ (Peter Thiel)

L’ analisi Monte Carlo è uno strumento indispensabile per andare a testare l’ affidabilità di un Trading System e per impostare un corretto Money Management. Infatti l’ analisi Monte Carlo è uno strumento che permette di analizzare problemi complessi che non possono essere risolti con la matematica di base.

In sostanza, l’ analisi Monte Carlo consiste nell’ applicare una serie di valori di inputs a una serie casuale di dati in modo poi da calcolare l’ affidabilità di un Trading System, per esempio analizzando la media e la distribuzione degli outputs.

L’ analisi Monte Carlo ci permette, per esempio, di andare ad analizzare in modo approfondito la Drawdown di un Trading System ed eventuali forme di Position Sizing.

La procedura per effettuare un’ analisi Monte Carlo è la seguente:

  1. Definire la serie temporale in cui effettueremo la simulazione.
  2. Decidere il numero di trades che verranno eseguiti dal Trading System.
  3. Impostare il numero di parametri e le condizioni per effettuare l’ analisi Monte Carlo, per esempio riguardo il Risk Management e la Position Sizing.
  4. Effettuare un numero significativo di simulazioni. Maggiore è il numero di simulazioni e meglio è, un numero appropriato potrebbe essere tra le 5000 e le 10000 simulazioni. Andare a registrare le metriche del Trading System dopo ogni simulazione, per esempio il Drawdown e il Profitto netto.
  5. Analizzare la distribuzione degli outputs dopo che si sono effettuate tutte le simulazioni, per esempio andare a misurare la Deviazione Standard dei valori di Drawdown.

Per approfondire meglio il Money Management consigliamo di leggere e studiare attentamente i seguenti testi:

Per approfondire lo studio dei Trading Systems consigliamo fortemente di analizzare i seguenti libri.