ANALISI WALK FORWARD

“Il rischio deriva dal non sapere cosa stai facendo.” (Warren Buffett)

L’ analisi Walk Forward è uno degli step necessari per definire un Money Management efficace e un Trading System profittevole.

Il processo di analisi Walk Forward inizia con la definizione di una funzione obiettivo con la quale valutare la performance di un Trading System. L’ obiettivo della funzione obiettivo è di quantificare il criterio di valutazione in una metrica, così facendo si possono confrontare e classificare diversi Trading Systems in base alla metrica scelta.

Per fare un’ analisi Walk Forward è fondamentale stabilire i parametri del modello e la lunghezza temporale dello stesso. La lunghezza temporale in cui il modello viene analizzato e ottimizzato prende il nome di “In Sample”. Poi il Trading System viene fatto operare in un periodo “Out Of Sample” in cui non era stato ottimizzato, la lunghezza dell’ “Out Of Sample” può variare in base a diversi criteri. Noi consigliamo di considerare “Out Of Sample” tutto il periodo in cui il modello continua ad avere risultati in linea con il periodo “In Sample”.

Comunque, una volta stabilito il periodo “Out Of Sample”, si andrà a riottimizzare il Trading System dopo che è stato operativo per la stessa lunghezza di tempo dell’ “Out Of Sample”. Per esempio, se abbiamo un periodo “In Sample” iniziale di 5 anni e un “Out Of Sample” di 2 anni, allora dopo 2 anni che il sistema ha operato nei mercati si andrà a scorrere in avanti sia il periodo “Out Of Sample” che quello “In Sample”.

Di seguito mostriamo una immagine che mostra graficamente il meccanismo dello “scorrimento” dei periodi “In Sample” e “Out Sample”.

Per approfondire meglio il Money Management consigliamo di leggere e studiare attentamente i seguenti testi:

Per approfondire lo studio dei Trading Systems consigliamo fortemente di analizzare i seguenti libri.