FIXED FRACTIONAL TRADING

“Per fare molti soldi in questo ambiente, i traders devono saper gestire bene il loro denaro. A meno che intervenga una grande fortuna, nessuno farà molti soldi nei mercati finanziari  senza una corretta strategia di Money Management.” (Ryan Jones)

Il Fixed Fractional Trading è una tipologia di Money Management di tipo Antimartingala. Il Fixed Fractional Trading è il metodo di Money Management più usato su strumenti finanziari a leva come per esempio i futures.

Il metodo Fixed Fractional Trading prevede che per ogni trade si dovrebbe rischiare solo una percentuale fissa del proprio conto. Per esempio, se Tizio ha un conto di 100000 euro e opera con il metodo Fixed Fractional Trading del 2%, allora tizio non rischierà più di  2000 euro su ogni singolo trade.

Una delle varianti più efficaci del Fixed Fractional Trading è il Fixed Ratio.

Un corretto Money Management dovrebbe considerare sia il rischio che il rendimento. Un trader non dovrebbe dare importanza solo a uno di questi due elementi e tralasciare l’ altro.

Quindi l’ obiettivo di un metodo di Money Management è prendere in esame sia il rischio che il rendimento e come abbiamo già affermato, solitamente l’ unico metodo di Money Management che andrebbe utilizzato è l’ Antimartingala.

Diminuire il rischio molto più velocemente di quando era stato aumentato durante i guadagni proteggerà i profitti duranti i periodi di Drawdown. Ci sono molti motivi per il quale si  dovrebbe ridurre il rischio più velocemente rispetto alla velocità in cui si aumentava il rischio durante i profitti:

  1. Se il Trading System o la strategia che si trada è incline a incorrere in grandi Drawdowns, allora diminuire il rischio velocemente farà in modo che più ampio il Drawdown diventa e minore diventa il capitale che si mette a rischio durante un Drawdown.
  2. In secondo luogo, il trader difensivo potrà essere più aggressivo quando si aumenta il tasso di reinvestimento.  Infatti la ragione principale del perchè i traders non sono aggressivi con il Money Management è perchè vi è la paura di un potenziale Drawdown. Ridurre il rischio più velocemente invece di tenerlo allo stesso livello, permette di avere un Drawdown più piccolo.

Comunque ci sono anche dei lati negativi quando si riduce il rischio velocemente, la debolezza più grande di questo approccio è che più si riduce velocemente il rischio e più si riduce la velocità con cui si possono recuperare le perdite.

Per approfondire meglio il Money Management consigliamo di leggere e studiare attentamente i seguenti testi: