INDICATORI DI VOLUME

“Ognuno vale quanto le cose a cui da importanza.” (Marco Aurelio)

Gli Indicatori di volume sono molto interessanti per la costruzione di Trading Systems, infatti aggiungono l’ analisi dei volumi a quella del prezzo.

Nelle immagini ci sono le formule degli Indicatori.

La legenda è la seguente:

  • h = massimo
  • l = minimo
  • o = apertura
  • c = chiusura
  • v = volume

Da notare è il fatto uno stesso Indicatore non solo può dare diversi segnali long o short – a seconda della strategia che si utilizza nel proprio Trading system- ma può anche essere utilizzato come filtro.

INTRADAY INTENSITY

L’ intraday intensity oscilla tra 1 e -1, è 1  quando il prezzo di chiusura arriva in corrispondenza  del massimo del range, è 0 se il prezzo di chiusura  è al centro del range, è -1 se il prezzo arriva in corrispondenza del minimo del range.

La formula è: intraday intensity= (2 x C – H – L) / (H – L) x V

ACCUMULAZIONE DISTRIBUZIONE

L’ Accumulazione Distribuzione ha la stessa idea di fondo delle Candlesticks, cioè si da una grande importanza sulla relazione tra il apertura e chiusura. Si può utilizzare l’ Accumulazione Distribuzione come indicatore,  rappresentandolo graficamente con una linea, facendo una sommatoria dei valori del timeframe.

La formula è: ACCUMULAZIONE DISTRIBUZIONE= (C – A) / (H – L) x V

MONEY FLOW INDEX

Il Money Flow Index (MFI) è un Indicatore di momentum che incorpora il volume. L’ MFI congloba elegantemente il concetto del RSI di Wilder con i volumi. Alla base del calcolo del MFI c’è il rapporto tra sommatorie mobili di volume, prezzo e tempo; una sommatoria per i giorni positi e una per i giorni negativi. Il periodo del MFI più usato è a 14 periodi e gli intervalli più usati sono a 80 e 20.

La formula è: MFI=100-100/(1-prezzo positivo x sommatoria volume / prezzo negativo x sommatoria volume)

VOLUME – WEIGHTED MACD

Il Volume – Weighted MACD (VWMACD) è un Indicatore di trend ponderato con il volume.

I timeframes delle medie con cui è costruito il VWMACD sono a 12 periodi e a 26 periodi.

La formula è: VWMACD = media a 12 periodi ponderata con il volume – media a 26 periodi ponderata con il volume

ON BALANCE VOLUME

L’ On Balance Volume (OBV) indica il volume totale positivo o negativo di una giornata  sommando i volumi del giorno  al valore dell’ OBV del giorno precedente. Il modo più comune nel Trading discrezionale per utilizzare l’ OBV è usare le divergenze con il prezzo per cercare di anticipare dei cambiamenti del trend.

La formula è: OBV= volume x segno variazione

VOLUME – PRICE TREND

Il Volume – Price Trend è un indicatore molto simile all’ On Balance Volume e quindi indica l’equilibrio tra la forza della domanda e quella dell’offerta.

La formula è Volume – Price Trend= volume x la percentuale della variazione