VOLATILITY BREAKOUT

“Non è sbagliato e sicuramente non è diverso oggi da quello che è accaduto nel passato: 1637, 1819, 1837, 1854, 1901, 1907, 1929, 1937, 1974, 1987 – in quell’ anno mi hanno fottuto di brutto – 1992, 1997, 2000 e ora questo. E’ sempre la stessa cosa che si ripete nel tempo e noi non possiamo fermarla, controllarla o rallentarla. Noi reagiamo solamente e possiamo guadagnarci un sacco di soldi.”  (frase tratta dal film Margin Call)

La Volatility Breakout è una tipologia di strategia di Trading molto usata dai Traders professionisti e ha lo scopo di beneficiare da un forte movimento improvviso dei prezzi, cioè dal movimento esplosivo del prezzo di un asset.

Le strategie di Trading, che applicano la metodologia Volatility Breakout, tendono a funzionare molto bene quando il sottostante su cui si opera è in una fase di lateralità con bassa volatilità e all’ improvviso i prezzi si muovono violentemente in una direzione rialzista o ribassista.

Come abbiamo già detto, nell’ articolo relativo alla strategia Trend Following, è di fondamentale importanza effettuare una diversificazione di Trading Systems nel seguente modo:

Utilizzare una strategia Volatility Breakout comporta, solitamente, l’ utilizzo di uno Stop Loss abbastanza stretto e di un Trailing Stop.

Ci sono tantissime tipi di strategie di Volatility Breakout che si possono usare, degli esempi sono:

  • Bande di Bollinger
  • Canale di Donchiam
  • Turtle Trading System

Ovviamente, prima di usare una strategia Volatility Breakout, consigliamo di analizzare molto bene le caratteristiche dello strumento sul quale s’ intende operare e quali parametri utilizzare, per fare questo è necessario non solo vedere se la strategia ha almeno funzionato in passato ma anche effettuare almeno un’ Analisi Monte Carlo e un’ Analisi Walk Forward.

Per approfondire lo studio dei Trading Systems consigliamo fortemente di analizzare i seguenti libri: